実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ) - 和書 - Amazon

ペア・トレーディングについての本邦初の専門書です。　　（2007-02-08）
本書で紹介されているのは、あくまでクオンツをベースにした
マーケット・ニュートラル戦略ですので、最低限でもＭＰＴの知識は必要になります。
とは言っても、ＣＡＰＭレベルから解説が始まっているので、
初心者の方でも頑張れば読めないこともないと思います。
債券のアービトラージにはクオンツは効果的ですが、
実務的には私は株式ではクオンツよりも、A.W.ジョーンズが考案した個別銘柄選択で
ドル・ニュートラルにする方法がベターではないかと思います。
タイガーカブス達も元気ですし。
クオンツの人たちが何を考えているのかを知るという意味では、大変に価値のある書物だと思います。
一般の投資家には少々難解なので、星４つにします。

難度の高い本です　　（2007-01-18）
ペアトレーディング、すなわちサヤ取りや裁定取引と呼ばれるものを
独自のやり方で解説した本です。

目次の「ファクターモデル」「カルマン・フィルタ」といった記述からして
難しそうです。中身を十分に理解するには、ある程度の数学的な素養が
必要かもしれません。数学が苦手な人は途中で投げ出してしまうかも
しれません（文科系の人間でも理解できる程度ですが）。

ちょっと難度の高い本ではありますが、統計的な方法などが紹介されており、
サヤ取りや裁定取引を行う投資家にとっては、従来にないヒントが得られる
本となりそうです。

数少ないペアトレードに関する本　　（2006-11-14）
ペアトレードという言葉はよく耳にするが、この戦略に関して詳しく書かれた本は稀である。内容は理論的に簡潔にまとめてあり分かりやすく、短期間で学べるのは非常に良い。統計的裁定、リスクアービトラージの区別のついていない人、このような戦略は聞いたことはあるが、よく分かっていない人には最適である。ペアートレードを試みて失敗した人も、この本を読んでもう一度チャレンジしたらどうだろうか？もしかしたらうまくいくかもしれない。

Amazon - shikencho

Special Menu

Category Menu